bt = get_backtest('568e8ab422d8fe1180543dae')
bt.create_full_tear_sheet()
100% Time: 0:00:20|###########################################################| Entire data start date: 2006-01-03 Entire data end date: 2015-12-31 Backtest Months: 119 Backtest annual_return 0.19 annual_volatility 0.21 sharpe_ratio 0.93 calmar_ratio 0.85 stability 0.94 max_drawdown -0.22 omega_ratio 1.20 sortino_ratio 1.35 skewness 0.30 kurtosis 11.28 information_ratio 0.04 alpha 0.16 beta 0.51 Worst Drawdown Periods net drawdown in % peak date valley date recovery date duration 4 19.41 2011-02-14 2011-10-03 2012-09-13 414 0 18.68 2015-07-20 2015-08-24 NaT NaN 1 17.56 2014-03-04 2014-04-11 2014-08-19 121 3 11.82 2014-09-08 2014-10-13 2014-10-31 40 2 8.69 2015-04-23 2015-04-30 2015-05-27 25 2-sigma returns daily -0.026 2-sigma returns weekly -0.049 dtype: float64
Stress Events mean min max Lehmann 0.000 0.000 0.000 US downgrade/European Debt Crisis 0.001 -0.042 0.035 Fukushima 0.001 -0.023 0.027 EZB IR Event 0.000 -0.017 0.019 Aug07 -0.000 -0.051 0.039 Mar08 0.000 0.000 0.000 Sept08 0.000 0.000 0.000 2009Q1 0.000 0.000 0.000 2009Q2 0.000 0.000 0.000 Flash Crash 0.006 -0.047 0.078 Apr14 -0.000 -0.046 0.032 Oct14 0.002 -0.036 0.034 Fall2015 -0.002 -0.053 0.042 Low Volatility Bull Market 0.001 -0.052 0.061 GFC Crash 0.000 -0.078 0.057 Recovery 0.001 -0.071 0.078 New Normal 0.001 -0.053 0.161
Top 10 long positions of all time (and max%) [u'DYAX' u'ANAC' u'SPWR' u'ILMN' u'FRX' u'ISRG' u'MOS' u'BLUE' u'IEP' u'BTU'] [ 0.087 0.084 0.073 0.069 0.068 0.067 0.065 0.065 0.064 0.064] Top 10 short positions of all time (and max%) [] [] Top 10 positions of all time (and max%) [u'DYAX' u'ANAC' u'SPWR' u'ILMN' u'FRX' u'ISRG' u'MOS' u'BLUE' u'IEP' u'BTU'] [ 0.087 0.084 0.073 0.069 0.068 0.067 0.065 0.065 0.064 0.064] All positions ever held [u'DYAX' u'ANAC' u'SPWR' u'ILMN' u'FRX' u'ISRG' u'MOS' u'BLUE' u'IEP' u'BTU' u'TSLA' u'NFLX' u'AMZN' u'BIDU' u'AKAM' u'FITB' u'REGN' u'MPC' u'RCPT' u'FSLR' u'LVS' u'INSY' u'QIHU' u'NVAX' u'CRM' u'ABMD' u'NVDA' u'AMBA' u'AMLN' u'STX' u'WHR' u'JBLU' u'MU' u'AGIO' u'KITE' u'MEE' u'DAL' u'JOY' u'COG' u'AMD' u'EXPE' u'EA' u'GLW' u'Q' u'TIE' u'CF' u'ATI' u'GNW' u'FWLT' u'SWKS' u'AVGO' u'CXO' u'HRB' u'VMED' u'WCRX' u'GEVA' u'RARE' u'OI' u'GT' u'F' u'FCX' u'NBIX' u'STZ' u'KMX' u'UPL' u'CBPO' u'PCAR' u'MNST' u'UA' u'MGM' u'PKX' u'PXD' u'THOR' u'LNKD' u'ORLY' u'CMG' u'SLG' u'VIPS' u'GEN' u'AGN' u'SNDK' u'PCP' u'TX' u'FFIV' u'GILD' u'PCYC' u'SCCO' u'CELG' u'BIIB' u'RCL' u'CREE' u'QVCA' u'ATML' u'HALO' u'LUV' u'SWN' u'WDC' u'RHT' u'TRW' u'JAZZ' u'FB' u'AKRX' u'MIR' u'AA' u'BSX' u'PHM' u'GMCR' u'SLXP' u'CTRP' u'WYNN' u'LNC' u'DNR' u'MDR' u'KEP' u'AGN' u'NUE' u'ALXN' u'TSRO' u'BWA' u'PLD' u'BBY' u'MNK' u'CNH' u'TSO' u'MA' u'GRMN' u'COF' u'TEX' u'WFM' u'HLF' u'CTSH' u'ALTR' u'AAPL' u'NRG' u'SINA' u'LEN' u'DHI' u'HZNP' u'BLK' u'APO' u'TDC' u'AEO' u'DXCM' u'HFC' u'ADM' u'MCO' u'HGSI' u'BAP' u'MBT' u'EQIX' u'FTI' u'CBG' u'XEC' u'KR' u'X' u'MS' u'PCLN' u'SHW' u'MANH' u'MRVL' u'TRIP' u'EXPD' u'LEAP' u'FIZZ' u'CLF' u'ETE' u'VIAV' u'SBAC' u'IVZ' u'BAC' u'PTCT' u'SKM' u'ESPR' u'CME' u'DLPH' u'VMW' u'INCY' u'PRAH' u'CE' u'DLTR' u'CLVS' u'GME' u'WFT' u'TIF' u'HD' u'YNDX' u'PANW' u'JEC' u'EW' u'AGCO' u'CIE' u'KG' u'XL' u'HAL' u'TSCO' u'NOV' u'LULU' u'ROST' u'ETR' u'ULTA' u'UTHR' u'VLO' u'ASPX' u'TSS' u'CMI' u'HPQ' u'HBI' u'BMRN' u'ESRX' u'YHOO' u'SUN' u'EOG' u'NEE' u'ODP' u'KORS' u'LYB' u'HTZ' u'WPZ' u'FAST' u'RDUS' u'NOW' u'DFS' u'PRTA' u'CTXS' u'AIG' u'SBUX' u'TJX' u'UAL' u'GPS' u'BUCY' u'IONS' u'APOL' u'TSRA' u'CEG' u'PFPT' u'FLT' u'ADS' u'PETM' u'AVT' u'C' u'NYX' u'PSX' u'RF' u'JNPR' u'TSN' u'VHI' u'CBS_A' u'USG' u'MAC' u'ROVI' u'MHK' u'MDVN' u'DISC_A' u'QUNR' u'RVBD' u'SHG' u'AMSG' u'CACC' u'LCC' u'LVLT' u'TDS' u'CHTR' u'INCR' u'TXT' u'URI' u'ENDP' u'SIG' u'CMPR' u'VRTX' u'ANF' u'AAL' u'M' u'COH' u'DDD' u'CMCS_A' u'NIHD' u'CRWN' u'WMG' u'BRCM' u'INFA' u'HIG' u'MAR' u'DOW' u'IP' u'EC' u'HOT' u'CROX' u'ALGT' u'V' u'NUAN' u'MRK' u'ALNY' u'AMAG' u'WLK' u'CI' u'FLEX' u'TWX' u'RAX' u'ATVI' u'DG' u'RAI' u'CCI' u'HP' u'PPG' u'EPE' u'NTAP' u'PTLA' u'SYK' u'VRSK' u'EP' u'CHRW' u'WLT' u'GOOG_L' u'LGND' u'SLB' u'CLR' u'TDG' u'GWW' u'KSS' u'CIB' u'GS' u'STI' u'IDTI' u'SPLK' u'AMTD' u'CSC' u'BA' u'OLED' u'BX' u'AKS' u'AGO' u'ETFC' u'TRMB' u'WOOF' u'APC' u'MYL' u'OKE' u'FLS' u'JWN' u'MAT' u'TW' u'CNP' u'EBAY' u'WYN' u'LB' u'CVC' u'FDO' u'SGP' u'HCA' u'ES' u'CLWR' u'MON' u'CCE' u'EPC' u'RKT' u'WLL' u'NTES' u'FSL' u'CSCO' u'VRUS' u'WGP' u'VFC' u'LSI' u'EV' u'AER' u'MLM' u'ANR' u'PVH' u'SHAW' u'EXAS' u'GGP' u'ACI' u'A' u'ITCI' u'CENX' u'DNDN_Q' u'CERN' u'LZ' u'ESI' u'DGX' u'EQR' u'HK' u'RRC' u'TEVA' u'AMGN' u'PBG' u'CAG' u'IRM' u'SY' u'SUG' u'AN' u'FIS' u'VRX' u'HUM' u'NLY' u'HRL' u'AZO' u'SM' u'EQT' u'SNDA' u'LO' u'EL' u'URS' u'PBCT' u'WTW' u'BHI'] [ 0.087 0.084 0.073 0.069 0.068 0.067 0.065 0.065 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.062 0.062 0.062 0.062 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.049 0.049 0.049 0.049 0.048 0.048 0.048 0.047 0.046 0.029 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024]